THE TRENDS 2.0 — второй международный форум о новейших технологиях
Реклама. ООО «ТОПФРЕНД», ИНН:7701397460, ERID:2SDnjcSusG4
Подробнее

Во 2 квартале 2019 года Индекс кредитного здоровья вырос впервые за последние полтора года

Юрий Муранов
Юрий Муранов
Главный редактор

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, и Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, констатируют, что во 2 квартале 2019 года значение Индекса кредитного здоровья (FICO® CreditHealthIndex) (Таблица 1) составило 92 пункта, увеличившись на 1 пункт по сравнению с предыдущим кварталом (в 1 кв. 2019 года – 91 пункт). Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)

Период

Значение индекса

Октябрь 2008

114

Январь 2009

112

Апрель 2009

105

Июль 2009

100

Октябрь 2009

100

Январь 2010

103

Апрель 2010

106

Июль 2010

107

Октябрь 2010

110

Январь 2011

112

Апрель 2011

113

Июль 2011

114

Октябрь 2011

114

Январь 2012

115

Апрель 2012

113

Июль 2012

113

Октябрь 2012

111

Январь 2013

109

Апрель 2013

108

Июль 2013

104

Октябрь 2013

102

Январь 2014

102

Апрель 2014

100

Июль 2014

98

Октябрь 2014

97

Январь 2015

96

Апрель 2015

94

Июль 2015

92

Октябрь 2015

89

Январь 2016

90

Апрель 2016

89

Июль 2016

90

Октябрь 2016

91

Январь 2017

91

Апрель 2017

91

Июль 2017

92

Октябрь 2017

92

Январь 2018

92

Апрель 2018

94

Июль 2018

94

Октябрь 2018

93

Январь 2019

91

Апрель 2019

91

Июль 2019

92

Напомним, что в 2015-2016 гг. Индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордно низкой отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась тенденция к его восстановлению – за 2 последующих года Индекс вырос на 5 баллов до 94 пунктов. Однако в 1 квартале 2018 года рост данного показателя прекратился, а с 3 квартала 2018 года вновь начал снижаться, достигнув 91 пункта. Таким образом, в последний раз Индекс кредитного здоровья показывал положительную квартальную динамику более года назад - в 1 квартале 2018 года (94 пункта), а после этого больше года снижался.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2). Вместе с ростом федерального значения Индекса, во2 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом данный показатель вырос и в 7 из 8 федеральных округов. При этом в Северо-Западном и Сибирском ФО Индекс прибавил сразу 2 пункта, а в Центральном,Дальневосточном, Южном,Уральском и Приволжском ФО вырос на 1 пункт. И лишь в Северо-Кавказском ФО во 2 квартале 2019 года Индекс кредитного здоровья остался без изменений. Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ

Округ – Период

Цент- ральный

Дальне- восточный

Приволж- ский

Северо- кавказский

Северо- западный

Сибир- ский

Ураль- ский

Юж- ный

Октябрь 2008

115

127

110

105

114

118

113

111

Январь 2009

113

125

108

105

113

115

112

109

Апрель 2009

107

109

102

99

105

105

104

102

Июль 2009

103

105

98

98

101

100

99

99

Октябрь 2009

102

106

98

100

101

99

98

99

Январь 2010

105

111

100

105

105

104

101

102

Апрель 2010

107

116

103

110

107

107

103

105

Июль 2010

109

116

105

112

109

107

104

106

Октябрь 2010

111

118

108

115

112

110

107

109

Январь 2011

113

120

111

117

114

113

110

111

Апрель 2011

113

120

111

118

114

114

111

111

Июль 2011

114

121

112

119

115

116

111

112

Октябрь 2011

115

120

112

118

116

115

111

113

Январь 2012

115

122

114

117

116

118

112

113

Апрель 2012

114

113

113

114

114

114

112

113

Июль 2012

114

113

113

112

114

113

111

112

Октябрь 2012

113

111

112

108

113

110

108

110

Январь 2013

113

109

111

107

112

108

104

108

Апрель 2013

112

106

110

102

110

104

102

106

Июль 2013

108

103

107

98

107

102

100

102

Октябрь 2013

106

100

104

95

104

99

98

99

Январь 2014

106

100

104

94

104

99

97

99

Апрель 2014

104

99

102

92

103

97

96

97

Июль 2014

102

98

100

90

101

95

94

95

Октябрь 2014

101

97

99

89

100

94

93

93

Январь 2015

100

96

98

89

100

93

93

93

Апрель 2015

97

94

96

87

97

90

91

90

Июль 2015

96

92

94

86

96

88

91

89

Октябрь 2015

93

88

91

84

93

85

89

86

Январь 2016

94

89

92

82

94

84

89

87

Апрель 2016

93

88

91

82

93

84

88

86

Июль 2016

94

89

92

85

95

85

90

87

Октябрь 2016

96

90

93

86

96

85

89

88

Январь 2017

95

90

93

88

95

85

89

88

Апрель 2017

95

90

92

87

94

85

88

88

Июль 2017

97

90

93

87

95

85

90

89

Октябрь 2017

97

89

94

88

95

85

90

90

Январь 2018

97

89

94

88

96

85

91

91

Апрель 2018

98

90

96

91

96

87

93

92

Июль 2018

 

По состоянию на 1 июля 2019 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 97 пунктов. Следом за ним расположились Северо-Западный (95 пп.) и Приволжский (94 пп.) федеральные округа. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Уральский, Южный и Северо-Кавказский (по 90 пп.), Дальневосточный (89 пп.) и Сибирский (85 пп.) округа.

Индекс кредитного здоровья

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (badrate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение badrate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение badrate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение badrate в 2 раза.

Наметившаяся в 2018 году тенденция по некоторому «ухудшению» кредитного здоровья россиян продлилась около года и сменилась ростом Индекса во 2 квартале 2019 года. Пока далеко идущие выводы делать рано, но стоит отметить, что качество кредитов, выданных после 2015 года существенно выше более ранних займов. Таким образом, более «свежие» кредиты постепенно «вытесняют» из кредитного портфеля более проблемные «старые» займы. Тем не менее, объем «плохих» долгов остается довольно существенным. Поэтому кредиторы продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства. Елена Конева, директор по скорингам FICO
Если в 2018 – начале 2019гг. состояние кредитного здоровья граждан не демонстрировало положительной динамики, то во 2 квартале 2019 года данный показатель несколько улучшился. Вместе с тем, основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение или отсутствие роста реальных доходов населения. По этой причине кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO® Score, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.

Информация была полезна?
17 оценок, среднее: 4.4 из 5
Оставить комментарий
Отмена
Мы используем файлы Cookie