Индекс кредитного здоровья россиян растет

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 27 октября 2016

Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют очередное повышение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) (Таблица 1 в Приложении).

Данный показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению со II кварталом 2016 года и составил 91 пункт. При этом впервые за 5 лет значение Индекса демонстрирует рост второй квартал подряд. Последний раз повышение Индекса на протяжении двух кварталов было зафиксировано в 2011 году.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2 в Приложении). Увеличение Индекса наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Уральского (-1 пункт) и Сибирского (без изменений) ФО. По состоянию на 1 октября 2016 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Центральном ФО – сразу на 2 пункта. Еще в 5-ти округах – Дальневосточном, Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном - значение индекса оказалось на 1 пункт выше, чем кварталом ранее.

По состоянию на 1 октября 2016 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидерами являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа, показатель Индекса кредитного здоровья в которых составил 96 пунктов. В Приволжском ФО значение Индекса оказалось несколько ниже – 93 пункта. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Дальневосточный (90), Уральский (89), Южный (88), Северо-Кавказский (86) и Сибирский (85). При этом показатель Индекса в Сибирском ФО впервые оказался самым низким по стране.

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

После периода стабилизации конца 2015 - начала 2016 гг., когда показатель Индекса снижался до своих исторических минимумов, со II квартала текущего года наметилась тенденция по улучшению кредитного здоровья россиян. По нашему мнению, это связано, прежде всего, с тем, что перестало ухудшаться и постепенно стабилизировалось качество кредитов, выданных в 2014-2015 гг. Тем не менее, объем «плохих» долгов в системе все еще остается существенным. В этой связи кредиторы продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства. Елена Конева, директор по скорингам FICO

Как мы и говорили ранее, пик роста просроченной задолженности пришелся на 2015 -начало 2016 гг., после чего в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. Вместе с тем, основные риски остаются прежними – снижение реальных доходов населения. Если эта тенденция сохранится, вероятность возникновения дефолтов по всем розничным кредитным продуктам будет только повышаться. По этой причине кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как долговая нагрузка, а также ставить на «сигнал» (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов, включая обеспеченные. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков. Приложение Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)

Период	Значение индекса
Октябрь 2008	114
Январь 2009	112
Апрель 2009	105
Июль 2009	100
Октябрь 2009	100
Январь 2010	103
Апрель 2010	106
Июль 2010	107
Октябрь 2010	110
Январь 2011	112
Апрель 2011	113
Июль 2011	114
Октябрь 2011	114
Январь 2012	115
Апрель 2012	113
Июль 2012	113
Октябрь 2012	111
Январь 2013	109
Апрель 2013	108
Июль 2013	104
Октябрь 2013	102
Январь 2014	102
Апрель 2014	100
Июль 2014	98
Октябрь 2014	97
Январь 2015	96
Апрель 2015	94
Июль 2015	92
Октябрь 2015	89
Январь 2016	90
Апрель 2016	89
Июль 2016	90
Октябрь 2016	91

Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ

Округ – Период	Цент- ральный	Дальне- восточный	Приволж- ский	Северо- кавказ- ский	Северо- западный	Сибир- ский	Ураль- ский	Юж- ный
Октябрь 2008	115	127	110	105	114	118	113	111
Январь 2009	113	125	108	105	113	115	112	109
Апрель 2009	107	109	102	99	105	105	104	102
Июль 2009	103	105	98	98	101	100	99	99
Октябрь 2009	102	106	98	100	101	99	98	99
Январь 2010	105	111	100	105	105	104	101	102
Апрель 2010	107	116	103	110	107	107	103	105
Июль 2010	109	116	105	112	109	107	104	106
Октябрь 2010	111	118	108	115	112	110	107	109
Январь 2011	113	120	111	117	114	113	110	111
Апрель 2011	113	120	111	118	114	114	111	111
Июль 2011	114	121	112	119	115	116	111	112
Октябрь 2011	115	120	112	118	116	115	111	113
Январь 2012	115	122	114	117	116	118	112	113
Апрель 2012	114	113	113	114	114	114	112	113
Июль 2012	114	113	113	112	114	113	111	112
Октябрь 2012	113	111	112	108	113	110	108	110
Январь 2013	113	109	111	107	112	108	104	108
Апрель 2013	112	106	110	102	110	104	102	106
Июль 2013	108	103	107	98	107	102	100	102
Октябрь 2013	106	100	104	95	104	99	98	99
Январь 2014	106	100	104	94	104	99	97	99
Апрель 2014	104	99	102	92	103	97	96	97
Июль 2014	102	98	100	90	101	95	94	95
Октябрь 2014	101	97	99	89	100	94	93	93
Январь 2015	100	96	98	89	100	93	93	93
Апрель 2015	97	94	96	87	97	90	91	90
Июль 2015	96	92	94	86	96	88	91	89
Октябрь 2015	93	88	91	84	93	85	89	86
Январь 2016	94	89	92	82	94	84	89	87
Апрель 2016	93	88	91	82	93	84	88	86
Июль 2016	94	89	92	85	95	85	90	87
Октябрь 2016	96	90	93	86	96	85	89	88