НБКИ предлагает кредиторам оценивать заемщиков с помощью психометрической модели

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 09 ноября 2017

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) приступает к внедрению психометрической модели скоринга EFL в кредитные «конвейеры» кредиторов. Данная модель психоскоринга была разработана исследовательской лабораторией Entrepreneurial Finance Lab (EFL), созданной в 2006 году при Гарвардском центре международного развития.

Особенность данной модели состоит в возможности ее применения не только в качестве самостоятельного продукта при оценке риск-профиля граждан, никогда не обращавшихся за кредитом, но и в качестве дополнительного инструмента традиционной оценки риска заемщиков с помощью классического скоринга.

В основе психоскоринга EFL лежат поведенческие задания, разновидности которых, среди прочего, используются в сфере подбора персонала. С помощью данных тестов можно исследовать намерения человека, «измерить» такие его качества, как обязательность и добросовестность, а также способность и возможность зарабатывать деньги. На основе этих характеристик личности потенциального заемщика строятся соответствующие индикаторы, обладающие высокой прогностической полезностью для оценки риск-профиля заемщика. Здесь речь идет о способности заемщика платить, в принципе, и его готовности платить по долгам. Количественная оценка этих характеристик и их последующее тестирование на выборке «хороших» и «плохих» заемщиков, информация о которых имеется в НБКИ, позволяют кредитору принять решение о выдаче ему кредита (или отказе в нем).

Успешные результаты использования психоскоринга EFL в различных регионах мира позволяют рассматривать психометрию как реальный инструмент управления кредитными рисками. При этом сфера применения психометрии в розничном кредитовании весьма обширна. Психоскоринг эффективен не только в сегменте самых молодых заемщиков, не имеющих кредитной истории, но и в других возрастных группах, в которых оценка риск-профиля с помощью традиционных методов также затруднена. Кроме того, возможно и совместное использование классического скоринга бюро и психоскоринга EFL, в качестве вспомогательного инструмента оценки кредитного риска заемщиков с информативной кредитной историей. Елена Конева, директор по скорингам FICO

Приверженность инновациям является одним из основных стратегических приоритетов НБКИ. Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы предлагать кредиторам самые современные и перспективные мировые разработки в области оценки кредитных рисков в розничном кредитовании, в том числе, с использования новых технологий на основе big data. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ

С учетом того, что большинство заемщиков, в той или иной мере, уже известны кредиторам, актуальным остается вопрос о том, как оценивать кредитный риск граждан с нулевой кредитной историей, в том числе, в возрастном сегменте заемщиков до 25 лет. Именно эту задачу и решает внедрение психоскоринга. Соответственно, вовлечение в кредитный процесс этих граждан является резервом для роста розничного кредитования в стране. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ