Улучшение кредитного здоровья россиян

Юрий Муранов

Главный редактор

Опубликовано: 25 мая 2018

В 1 квартале 2018 года Индекс кредитного здоровья вырос на 2 пункта, достигнув уровня начала 2015 года. Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) (Таблица 1) впервые за четыре последних квартала.

За прошедший год данный показатель вырос на 2 пункта и составил 94 пункта (в апреле 2017 года – 92 пунктов). При этом данное увеличение пришлось именно на 1 квартал 2018 года, три предыдущих квартала показатель Индекса оставался неизменным (92 пункта).

В 2015-2016 гг. Индекс кредитного здоровья стремительно падал, достигнув рекордной отметки в 89 пунктов. Однако со второй половины 2016 года наметилась тенденция к его восстановлению. В настоящее время показатель Индекса «вернулся» на уровень I квартала 2015 года.

Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)

Период	Значение индекса
Октябрь 2008	114
Январь 2009	112
Апрель 2009	105
Июль 2009	100
Октябрь 2009	100
Январь 2010	103
Апрель 2010	106
Июль 2010	107
Октябрь 2010	110
Январь 2011	112
Апрель 2011	113
Июль 2011	114
Октябрь 2011	114
Январь 2012	115
Апрель 2012	113
Июль 2012	113
Октябрь 2012	111
Январь 2013	109
Апрель 2013	108
Июль 2013	104
Октябрь 2013	102
Январь 2014	102
Апрель 2014	100
Июль 2014	98
Октябрь 2014	97
Январь 2015	96
Апрель 2015	94
Июль 2015	92
Октябрь 2015	89
Январь 2016	90
Апрель 2016	89
Июль 2016	90
Октябрь 2016	91
Январь 2017	91
Апрель 2017	91
Июль 2017	92
Октябрь 2017	92
Январь 2018	92
Апрель 2018	94

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2). Увеличение Индекса за прошедший год наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного ФО, в котором данный показатель остался без изменений.

В 1 квартале 2018 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Уральском ФО – сразу на 5 пунктов. В Приволжском, Северо-Кавказском и Южном ФО значение Индекса оказалось на 4 пункта выше, чем годом ранее. В Центральном ФО рост составил 3 пункта, а в Северо-Западном и Сибирском ФО – 2 пункта.

Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ

Округ – Период	Центра- льный	Дальне- восточный	Приволж- ский	Северо- кавказский	Северо- западный	Сибир- ский	Ураль- ский	Юж- ный
Октябрь 2008	115	127	110	105	114	118	113	111
Январь 2009	113	125	108	105	113	115	112	109
Апрель 2009	107	109	102	99	105	105	104	102
Июль 2009	103	105	98	98	101	100	99	99
Октябрь 2009	102	106	98	100	101	99	98	99
Январь 2010	105	111	100	105	105	104	101	102
Апрель 2010	107	116	103	110	107	107	103	105
Июль 2010	109	116	105	112	109	107	104	106
Октябрь 2010	111	118	108	115	112	110	107	109
Январь 2011	113	120	111	117	114	113	110	111
Апрель 2011	113	120	111	118	114	114	111	111
Июль 2011	114	121	112	119	115	116	111	112
Октябрь 2011	115	120	112	118	116	115	111	113
Январь 2012	115	122	114	117	116	118	112	113
Апрель 2012	114	113	113	114	114	114	112	113
Июль 2012	114	113	113	112	114	113	111	112
Октябрь 2012	113	111	112	108	113	110	108	110
Январь 2013	113	109	111	107	112	108	104	108
Апрель 2013	112	106	110	102	110	104	102	106
Июль 2013	108	103	107	98	107	102	100	102
Октябрь 2013	106	100	104	95	104	99	98	99
Январь 2014	106	100	104	94	104	99	97	99
Апрель 2014	104	99	102	92	103	97	96	97
Июль 2014	102	98	100	90	101	95	94	95
Октябрь 2014	101	97	99	89	100	94	93	93
Январь 2015	100	96	98	89	100	93	93	93
Апрель 2015	97	94	96	87	97	90	91	90
Июль 2015	96	92	94	86	96	88	91	89
Октябрь 2015	93	88	91	84	93	85	89	86
Январь 2016	94	89	92	82	94	84	89	87
Апрель 2016	93	88	91	82	93	84	88	86
Июль 2016	94	89	92	85	95	85	90	87
Октябрь 2016	96	90	93	86	96	85	89	88
Январь 2017	95	90	93	88	95	85	89	88
Апрель 2017	95	90	92	87	94	85	88	88
Июль 2017	97	90	93	87	95	85	90	89
Октябрь 2017	97	89	94	88	95	85	90	90
Январь 2018	97	89	94	88	96	85	91	91
Апрель 2018	98	90	96	91	96	87	93	92

При этом в 1 квартале 2018 года увеличение Индекса кредитного здоровья по сравнению с предыдущим кварталом также было отмечено во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного ФО (без изменений). В Северо-Кавказском ФО рост Индекса составил 3 пункта, в Приволжском, Сибирском и Уральском – по 2 пункта, а в Центральном, Дальневосточном и Южном - по 1 пункту.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 98 пунктов. Следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный федеральные округа – 96 пунктов. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Уральский (93), Южный (92), Северо-Кавказский (91), Дальневосточный (90) и Сибирский (87).

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

После периода стабилизации в 2016 году, когда показатель Индекса снижался до своих исторических минимумов, в 2017 году – начале 2018 года наметилась тенденция по улучшению кредитного здоровья россиян. По нашему мнению, это связано с тем, что качество кредитов, выданных до 2015 года, перестало ухудшаться и стабилизировалось. В свою очередь кредиты, выданные за последние 3-3,5 года, гораздо «качественнее» тех, что предоставлялись ранее. Однако, объем «плохих» долгов все еще остается довольно существенным. Поэтому кредиторы продолжают тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства. Елена Конева, директор по скорингам FICO

Пик роста просроченной задолженности пришелся на 2015 – 1 половину 2016 гг., в этот период показатель Индекса «упал» сразу на 7 пунктов. И только после этого в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. Уже больше года Индекс кредитного здоровья не только не ухудшается, но и постепенно отыгрывает свои позиции, «вернувшись» на уровень начала 2015 года. Вместе с тем, основные риски для генерирования просрочки остаются прежними – снижение или отсутствие роста реальных доходов населения. По этой причине кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как уровень долговой нагрузки, а также ставить на «сигнал» (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов. Александр Викулин, генеральный директор НБКИ