Как изменилась стоимость риска и у крупнейших банков

Показатель стоимость риска в прошлом году удалось снизить большей части крупнейших банков. Тинькофф оказался рекордсменом и снизил показатель вдвое. Еще три банка смогли сохранить нулевое значение стоимости риска.

Софья Игумнова

Эксперт ВсеЗаймыОнлайн по банковским продуктам

Опубликовано: 21 февраля 2022

В 2021 году большая часть ведущих кредитных организаций уменьшила стоимость риска (CoR) после существенного увеличения показателя в ковидном 2020 году, по данным рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Стоимость риска (CoR) — это показатель, который характеризует степень риска, которую берет на себя финансовая организация при предоставлении кредитов. Чем ниже индикатор, тем меньше риск проводимых банком операций.

В целом индикатор CoR снизился с 2,2% до 0,9%. Уменьшение показателя в 2021 году объясняется улучшением экономической ситуации, которое позволило восстановить резервы банков. Однако это тенденция прослеживалась не у всех кредитных организаций.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшить CoR удалось 25 банкам из 30 крупнейших. Наибольшие значения показателя, как правило, у розничных банков. В представленном рейтинге они занимают первые пять позиций.

Рейтинг банков по стоимости риска и рентабельности капитала в 2021 году

Наименование банка	2021 год	2020 год	2019 год	ROE 2021 год
Банк Русский Стандарт	10,8%	7,36%	11,27%	-5%
УБРиР	9,89%	7,5%	3,53%	5%
Почта Банк	7,23%	8,56%	8,06%	5%
МТС Банк	6,81%	7,35%	1,62%	17%
Хоум Кредит	5,78%	8,54%	4,42%	13%
Тинькофф банк	5,43%	9,54%	6,69%	43%
Совкомбанк	5,28%	5,06%	2,20%	25%
РНКБ	4,86%	5,19%	3,24%	11%
Ак Барс	3,54%	7,91%	0,82%	8%
ТКБ	2,47%	5,44%	6,09%	20%

Максимальное значение стоимости риска в 2021 году зафиксировано у банка Русский Стандарт — 10,8%. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Увеличение резервов кредитной организации в прошлом году отразилось на рентабельности, которая к концу года имела отрицательное значение (-5%).

Тинькофф банк в 2021 году уменьшил стоимость риска почти вдвое, с 9,54% до 5,43%, заняв шестую позицию в рейтинге. При этом у него самый высокий показатель рентабельности среди 30 крупнейших банков — 43%.

Почта Банк, МТС Банк, УБРиР и Хоум Кредит также снизили данный показатель, но не так существенно, как Тинькофф банк. Примечательно, что в МТС Банке значение стоимости риска в 2021 году (6,81%) заметно выше, чем в 2019 году (1,62%). Это объясняется тем, что финансовая организация изменила стратегию и нацелена на розничное кредитование без обеспечения. Однако ожидаемого роста по данному направлению не произошло в 2020-2021 годах.

По стоимости риска вторую позицию в рейтинге занял в прошлом году УБРиР. Показатель в годовом выражении вырос с 7,5% до 9,9%. В 2019 году он был в 3 раза ниже — 3,5%. Рост стоимости риска объясняется формированием резервов по розничному кредитному портфелю.

Сбербанк занял 21 позицию в рейтинге, снизив стоимость риска в 2021 году с 2,33% до 0,55%. Рентабельность кредитной организации достигла 25%. ВТБ занял 18 место и снизил показатель в прошлом году с 2,51% до 0,76%. Рентабельность банка составила 16%.

У Газпромбанка в течение трех лет показатель CoR составляет менее 0,5%. Это обусловлено тем, что он специализируется на предоставлении кредитов юридическим лицам, которые имели уверенные позиции даже в ковидный 2020 год.

Совкомбанк занял седьмую позицию рейтинга, повысив стоимость риска с 5,1% до 5,3%. Это обусловлено тем, что в четвертом квартале прошлого года банком были созданы существенные резервы. Это разовое событие, обусловленное переоценкой рисков «Роснано», которую кредитует Совкомбанк.

Нулевая стоимость риска зафиксирована только у трех банков из 30. В их число вошли банк Открытие, Зенит и Новикомбанк.

По мнению НКР, в текущем году стоит ожидать повышения стоимости риска крупнейших банков. Некоторые кредитные организации смогли восстановить ранее созданные резервы. НКР прогнозирует возврат стоимости рисков на докризисный уровень до конца 2022 года. По результатам текущего года показатель может повыситься с 0,9% и варьироваться в диапазоне от 1,2% до 1,5%.