Индекса кредитного здоровья в 2016 году

Информация обновлена: 27.08.2020

Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) (Таблица 1 в Приложении). Данный показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с I кварталом 2016 года и составил 90 пунктов.

Последний раз повышение Индекса было зафиксировано в IV квартале 2015 года – тогда он впервые после четырех лет беспрерывного падения также вырос на 1 п.п. (до 90 пунктов). Однако уже в  I квартале 2016 года упомянутый Индекс вновь снизился до рекордно низких 89 пунктов.

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2 в Приложении). Увеличение Индекса наблюдалось во всех без исключения федеральных округах. По состоянию на 1 июля 2016 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Северокавказском ФО – сразу на 3 пункта. Еще в двух округах – Уральском и Северо-Западном - значение индекса оказалось на 2 пункт выше, чем кварталом ранее.  В Центральном, Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Южном ФО данный показатель за прошедший квартал увеличился на 1 пункт.

По состоянию на 1 июля 2016 года  в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. При этом впервые за все время наблюдений лидером стал Северо-Западный федеральный округ, показатель Индекса кредитного здоровья в котором составил 95 пунктов. В Центральном ФО и Приволжском ФО значение Индекса оказалось несколько ниже – 94 и 92 пункта соответственно. На общероссийском уровне находится показатель Индекса в Уральском ФО – 90 пунктов.

В свою очередь в четырех округах значение Индекса ниже, чем в среднем по стране – в Дальневосточном (89), Южном (87), в Сибирском и Северокавказском федеральных округах (по 85 пунктов).

Директор по скорингам FICO Елена Конева:

«После нескольких лет падения, в течение последнего года показатель Индекса кредитного здоровья россиян характеризуется относительной стабильностью, находясь в диапазоне 89-90 пунктов. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что тренд последних четырех лет по ухудшению финансовой дисциплины российских заемщиков, близок к завершению. И связано это, прежде всего, с замедлением ухудшения качества кредитов, выданных в 2014-2015 гг. Однако, объем «плохих» долгов остается значительным, что заставляет кредиторов и дальше тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства».

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин:

«По нашему мнению, пик роста просроченной задолженности, в целом, уже пройден. Несмотря на все еще достаточно высокий уровень просрочки в розничном кредитовании, можно говорить о стабилизации ситуации с «плохими» долгами. Вместе с тем, основные риски по ее ухудшению остаются прежними – снижение реальных доходов населения. В случае продолжения данной тенденции, возрастает вероятность возникновения дефолтов по всем розничным кредитным продуктам. Поэтому кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как долговая нагрузка, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов, включая обеспеченные».

Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)

Период Значение индекса
Октябрь 2008 114
Январь 2009 112
Апрель 2009 105
Июль 2009 100
Октябрь 2009 100
Январь 2010 103
Апрель 2010 106
Июль 2010 107
Октябрь 2010 110
Январь 2011 112
Апрель 2011 113
Июль 2011 114
Октябрь 2011 114
Январь 2012 115
Апрель 2012 113
Июль 2012 113
Октябрь 2012 111
Январь 2013 109
Апрель 2013 108
Июль 2013 104
Октябрь 2013 102
Январь 2014 102
Апрель 2014 100
Июль 2014 98
Октябрь 2014 97
Январь 2015 96
Апрель 2015 94
Июль 2015 92
Октябрь 2015 89
Январь 2016 90
Апрель 2016 89
Июль 2016 90

Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ

Округ – Период Центра- льный Дальне восточный При- волжский Северо кавказ- ский Северо- западный Сибир- ский Ураль- ский Юж- ный
Октябрь 2008 115 127 110 105 114 118 113 111
Январь 2009 113 125 108 105 113 115 112 109
Апрель 2009 107 109 102 99 105 105 104 102
Июль 2009 103 105 98 98 101 100 99 99
Октябрь 2009 102 106 98 100 101 99 98 99
Январь 2010 105 111 100 105 105 104 101 102
Апрель 2010 107 116 103 110 107 107 103 105
Июль 2010 109 116 105 112 109 107 104 106
Октябрь 2010 111 118 108 115 112 110 107 109
Январь 2011 113 120 111 117 114 113 110 111
Апрель 2011 113 120 111 118 114 114 111 111
Июль 2011 114 121 112 119 115 116 111 112
Октябрь 2011 115 120 112 118 116 115 111 113
Январь 2012 115 122 114 117 116 118 112 113
Апрель 2012 114 113 113 114 114 114 112 113
Июль 2012 114 113 113 112 114 113 111 112
Октябрь 2012 113 111 112 108 113 110 108 110
Январь 2013 113 109 111 107 112 108 104 108
Апрель 2013 112 106 110 102 110 104 102 106
Июль 2013 108 103 107 98 107 102 100 102
Октябрь 2013 106 100 104 95 104 99 98 99
Январь 2014 106 100 104 94 104 99 97 99
Апрель 2014 104 99 102 92 103 97 96 97
Июль 2014 102 98 100 90 101 95 94 95
Октябрь 2014 101 97 99 89 100 94 93 93
Январь 2015 100 96 98 89 100 93 93 93
Апрель 2015 97 94 96 87 97 90 91 90
  96 92 94 86 96 88 91 89
Октябрь 2015 93 88 91 84 93 85 89 86
Январь 2016 94 89 92 82 94 84 89 87
Апрель 2016 93 88 91 82 93 84 88 86
Июль 2016 94 89 92 85 95 85 90 87
(17 оценок, среднее: 4.9 из 5)
Оставить комментарий